PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с GQRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both funds - DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while GQRIX is a Global Equities fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 3 years, DUHP returned 19.70%/yr vs 13.80%/yr for GQRIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у GQRIX с доходностью 6.55%.

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQRIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.64%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.46%
1 год
7.57%
3 года*
13.80%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%21.11%-2.56%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.55%0.91%20.18%19.79%-0.77%

Correlation

The correlation between DUHP and GQRIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.65

Over the past year, the correlation between DUHP and GQRIX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с EPSYXGQRIX с PRWCXGQRIX с RSP

Доходность на риск

DUHP vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPGQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.76

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.14

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.27

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

2.67

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.76

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.70

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DUHP и GQRIX

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и GQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-28.86%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-5.40%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-16.47%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.53%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-4.90%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.57%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и GQRIX

Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 2.51%, в то время как у GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.90%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

6.96%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

9.02%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.68%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

17.26%

-1.03%

Сравнение комиссий DUHP и GQRIX

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GQRIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и GQRIX

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GQRIX в 7.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%0.00%0.00%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.46%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%

Часто задаваемые вопросы

DUHP and GQRIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQRIX has higher volatility (2.90%) compared to DUHP (2.51%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs GQRIX's -28.86%.

DUHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и GQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор