PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQRIX с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRIX с RSP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQRIX или RSP.

Корреляция

Корреляция между GQRIX и RSP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQRIX:

-0.25

RSP:

0.34

Коэф-т Сортино

GQRIX:

-0.16

RSP:

0.67

Коэф-т Омега

GQRIX:

0.98

RSP:

1.09

Коэф-т Кальмара

GQRIX:

-0.20

RSP:

0.37

Коэф-т Мартина

GQRIX:

-0.51

RSP:

1.37

Индекс Язвы

GQRIX:

7.10%

RSP:

4.84%

Дневная вол-ть

GQRIX:

17.30%

RSP:

17.12%

Макс. просадка

GQRIX:

-28.86%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

GQRIX:

-12.55%

RSP:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью -1.04%.

GQRIX

С начала года

-1.72%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

-10.30%

1 год

-4.61%

5 лет

12.26%

10 лет

N/A

RSP

С начала года

-1.04%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

-5.48%

1 год

5.59%

5 лет

14.63%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQRIX и RSP

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQRIX и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг риск-скорректированной доходности GQRIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQRIX c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и RSP

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности RSP в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		1.05%1.04%1.40%2.88%1.64%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.63%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и RSP

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и RSP

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 3.96%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...