Сравнение DUHP с BUFX
DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности DUHP и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
DUHP
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUHP и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 9.85% | 9.27% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between DUHP and BUFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUHP vs. BUFX — Ранг доходности на риск
DUHP
BUFX
Сравнение DUHP c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUHP | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUHP | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.72 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и BUFX
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUHP | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -2.87% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -0.24% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUHP | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 3.97% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 3.97% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 3.97% | +12.26% |
Сравнение комиссий DUHP и BUFX
DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и BUFX
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 0.97% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
DUHP and BUFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DUHP has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for BUFX.
DUHP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для DUHP и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор