PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUHP с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

DUHP и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DUHP и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUHP и BLCR

2026 (YTD)202520242023
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		-2.48%13.77%19.49%14.90%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

DUHP

1 день
0.63%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.71%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с QULL
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий DUHP и BLCR

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF

Доходность на риск

DUHP vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.70

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.36

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.03

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

12.57

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.70

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.44

-0.73

Корреляция

Корреляция между DUHP и BLCR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и BLCR

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		1.09%1.02%1.13%1.51%1.10%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUHP и BLCR

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

DUHPBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-21.29%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-12.13%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.59%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.29%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.92%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и BLCR

Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 5.11%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUHPBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.08%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

12.55%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

21.17%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

17.60%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.60%

-1.18%