PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DUHP returned 21.20% vs 45.16% for BLCR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и BLCR

2026 (YTD)202520242023
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%14.90%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between DUHP and BLCR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between DUHP and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUHP и BLCR

Секторы
DUHP
BLCR

Технологии

34.0%
35.7%

Промышленность

15.5%
13.5%

Здравоохранение

13.0%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.9%

Финансовые услуги

9.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Коммуникационные услуги

6.7%
11.0%

Энергетика

2.3%
2.2%

Коммунальные услуги

1.0%
1.6%

Сырьевые материалы

0.6%
2.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

DUHP
34.0%
BLCR
35.7%

Промышленность

DUHP
15.5%
BLCR
13.5%

Здравоохранение

DUHP
13.0%
BLCR
7.6%

Потребительский циклический сектор

DUHP
9.5%
BLCR
10.9%

Финансовые услуги

DUHP
9.4%
BLCR
12.1%

Потребительский защитный сектор

DUHP
7.9%
BLCR

-

Коммуникационные услуги

DUHP
6.7%
BLCR
11.0%

Энергетика

DUHP
2.3%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

DUHP
1.0%
BLCR
1.6%

Сырьевые материалы

DUHP
0.6%
BLCR
2.2%

Недвижимость

DUHP

-

BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

DUHP vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.92

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.88

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.42

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

20.96

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.92

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.88

-1.00

Просадки

Сравнение просадок DUHP и BLCR

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-21.29%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-10.26%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-2.19%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.16%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и BLCR

Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 2.51%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.33%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

12.26%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

15.55%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.46%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

17.46%

-1.23%

Сравнение комиссий DUHP и BLCR

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и BLCR

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%

Часто задаваемые вопросы

DUHP and BLCR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to DUHP (2.51%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 21.20% for DUHP. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 21.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

DUHP has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Dimensional and BlackRock. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор