Сравнение DUG с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
DUG и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DUG и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -18.31% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и XTJL
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
DUG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
DUG
XTJL
Сравнение DUG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.88 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 1.41 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.18 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 7.45 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.88 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.57 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между DUG и XTJL составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и XTJL
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и XTJL
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -23.24% | -76.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -13.81% | -52.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -2.12% | -97.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -4.18% | -84.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 2.19% | +32.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и XTJL
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 4.50% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 6.30% | +22.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 18.18% | +31.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 15.46% | +36.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 15.46% | +43.18% |