PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUG с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUG и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUG и XDSQ


2026 (YTD)20252024202320222021
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
-44.20%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-37.53%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF
-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.


DUG

1 день
7.31%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-44.20%
6 месяцев
-44.98%
1 год
-44.59%
3 года*
-26.82%
5 лет*
-41.20%
10 лет*
-33.65%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Oil & Gas

Innovator US Equity Accelerated ETF

Сравнение комиссий DUG и XDSQ

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.


Доходность на риск

DUG vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина

XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUGXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.81

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.41

1.27

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.21

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

5.87

-7.19

DUG vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUGXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.81

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

0.61

-1.12

Корреляция

Корреляция между DUG и XDSQ составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и XDSQ

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
4.95%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUG и XDSQ

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и XDSQ.


Загрузка...

Показатели просадок


DUGXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-26.06%

-73.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.94%

-12.18%

-53.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-6.46%

-93.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.87%

-5.08%

-83.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.22%

2.50%

+31.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и XDSQ

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUGXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

5.68%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

9.63%

+19.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.78%

17.99%

+31.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

15.32%

+36.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.64%

15.32%

+43.32%