Сравнение DUG с XDSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).
DUG и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DUG и XDSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -37.53% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | -4.22% | 14.22% | 23.12% | 23.00% | -16.78% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
XDSQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и XDSQ
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Доходность на риск
DUG vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
DUG
XDSQ
Сравнение DUG c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.81 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 1.27 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.21 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.87 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.81 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.61 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между DUG и XDSQ составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и XDSQ
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и XDSQ
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и XDSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -26.06% | -73.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -12.18% | -53.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -6.46% | -93.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -5.08% | -83.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 2.50% | +31.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и XDSQ
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 5.68% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 9.63% | +19.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 17.99% | +31.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 15.32% | +36.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 15.32% | +43.32% |