PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUG с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUG и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUG и TSLG


2026 (YTD)20252024
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
-44.20%-18.63%6.73%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


DUG

1 день
7.31%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-44.20%
6 месяцев
-44.98%
1 год
-44.59%
3 года*
-26.82%
5 лет*
-41.20%
10 лет*
-33.65%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Oil & Gas

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий DUG и TSLG

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

DUG vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUGTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.30

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.41

1.23

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.15

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.83

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

1.76

-3.08

DUG vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUGTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.30

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

-0.42

-0.10

Корреляция

Корреляция между DUG и TSLG составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и TSLG

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
4.95%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUG и TSLG

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


DUGTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-82.86%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.94%

-50.92%

-15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-65.85%

-34.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.87%

-58.06%

-30.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.22%

23.98%

+10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и TSLG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUGTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

22.51%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

59.61%

-30.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.78%

110.65%

-60.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

118.91%

-67.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.64%

118.91%

-60.27%