Сравнение DUG с OOQB
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. DUG is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, DUG returned -53.44% vs -27.35% for OOQB. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности DUG и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.70%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
DUG
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -44.70%
- 6 месяцев
- -42.64%
- 1 год
- -53.44%
- 3 года*
- -28.46%
- 5 лет*
- -38.28%
- 10 лет*
- -32.42%
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.70% | -6.52% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between DUG and OOQB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.17 |
The correlation between DUG and OOQB shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. OOQB — Ранг доходности на риск
DUG
OOQB
Сравнение DUG c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.51 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -0.91 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | -0.53 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.41 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DUG и OOQB
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -53.44% | -46.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.89% | -53.44% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -43.69% | -56.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.97% | -23.26% | -65.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.39% | 30.11% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и OOQB
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 0.00% | +16.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 39.39% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 51.57% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.59% | 58.12% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.81% | 58.12% | +0.69% |
Сравнение комиссий DUG и OOQB
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и OOQB
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.99% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and OOQB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUG has higher volatility (16.20%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, OOQB leads with -27.35% vs -53.44% for DUG. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -27.35% return vs -53.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 4.99% for DUG.
DUG is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.75% for OOQB.
OOQB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор