Сравнение DUG с MUU
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, DUG returned -47.75% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности DUG и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -42.53%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
DUG
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -34.44%
- С начала года
- -42.53%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -26.25%
- 5 лет*
- -40.27%
- 10 лет*
- -31.37%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -42.53% | -18.63% | 13.39% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between DUG and MUU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.08 |
The correlation between DUG and MUU shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. MUU — Ранг доходности на риск
DUG
MUU
Сравнение DUG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.63 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 47.69 | -48.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 152.81 | -154.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и MUU
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -75.07% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | -55.25% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -55.25% | -44.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.02% | -23.62% | -65.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | 17.31% | +16.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.60%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 62.52% | -49.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 125.23% | -91.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.96% | 152.52% | -110.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 142.32% | -90.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.80% | 142.32% | -83.52% |
Сравнение комиссий DUG и MUU
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и MUU
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.17% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and MUU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to DUG (12.60%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -47.75% for DUG. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 12.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -47.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
DUG has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.24% for MUU.
DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор