PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUG с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUG и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUG и MUU


2026 (YTD)20252024
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
-44.20%-18.63%15.01%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.


DUG

1 день
7.31%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-44.20%
6 месяцев
-44.98%
1 год
-44.59%
3 года*
-26.82%
5 лет*
-41.20%
10 лет*
-33.65%

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Oil & Gas

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Сравнение комиссий DUG и MUU

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.


Доходность на риск

DUG vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUGMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

7.00

-7.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.41

3.86

-5.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.52

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

17.99

-18.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

50.69

-52.01

DUG vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUGMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

7.00

-7.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

1.77

-2.29

Корреляция

Корреляция между DUG и MUU составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и MUU

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности MUU в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
4.95%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.42%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUG и MUU

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и MUU.


Загрузка...

Показатели просадок


DUGMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-75.07%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.94%

-52.72%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-38.92%

-61.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.87%

-25.08%

-63.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.22%

18.71%

+15.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и MUU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUGMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

47.51%

-34.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

99.28%

-70.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.78%

130.64%

-80.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

127.68%

-75.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.64%

127.68%

-69.04%