Сравнение DUG с MUU
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DUG charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности DUG и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUG
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 16.78%
- С начала года
- -36.75%
- 6 месяцев
- -37.18%
- 1 год
- -42.58%
- 3 года*
- -26.36%
- 5 лет*
- -36.37%
- 10 лет*
- -31.35%
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 2.66% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between DUG and MUU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. MUU — Ранг доходности на риск
DUG
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и MUU
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -26.28% | -73.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -26.28% | -73.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.98% | -10.19% | -78.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 295.32% | -253.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.52% | 295.32% | -243.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.84% | 295.32% | -236.48% |
Сравнение комиссий DUG и MUU
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и MUU
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как MUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.36% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and MUU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
DUG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.00% for MUU.
DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для DUG и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор