Сравнение DUG с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
DUG и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DUG и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | 15.01% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и MUU
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
DUG vs. MUU — Ранг доходности на риск
DUG
MUU
Сравнение DUG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 7.00 | -7.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 3.86 | -5.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.52 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 17.99 | -18.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 50.69 | -52.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 7.00 | -7.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 1.77 | -2.29 |
Корреляция
Корреляция между DUG и MUU составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и MUU
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и MUU
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -75.07% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -52.72% | -13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -38.92% | -61.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -25.08% | -63.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 18.71% | +15.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 47.51% | -34.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 99.28% | -70.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 130.64% | -80.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 127.68% | -75.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 127.68% | -69.04% |