PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с KORU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.17%/yr vs 15.15%/yr for KORU. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности DUG и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -35.05%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 308.29%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -31.17% против 15.15% соответственно.

DUG

1 день
2.69%
1 месяц
19.92%
С начала года
-35.05%
6 месяцев
-36.00%
1 год
-42.54%
3 года*
-25.71%
5 лет*
-35.91%
10 лет*
-31.17%

KORU

1 день
5.90%
1 месяц
-5.01%
С начала года
308.29%
6 месяцев
341.55%
1 год
789.62%
3 года*
104.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-35.05%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		308.29%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between DUG and KORU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.35

Over the past year, the inverse relationship between DUG and KORU has weakened: their correlation has moved from -0.35 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DUG и KORU

Секторы
DUG
KORU

Финансовые услуги

33.3%
7.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

DUG
33.3%
KORU
7.4%

Сырьевые материалы

DUG

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

DUG

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

DUG

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

DUG

-

KORU
1.3%

Энергетика

DUG

-

KORU
0.9%

Здравоохранение

DUG

-

KORU
2.5%

Промышленность

DUG

-

KORU
15.2%

Недвижимость

DUG

-

KORU

-

Технологии

DUG

-

KORU
63.4%

Коммунальные услуги

DUG

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

DUG vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
5.55

-6.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
3.47

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.51

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

12.99

-13.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

37.77

-39.11

DUG vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 5.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и KORU

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-95.79%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-61.39%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-73.34%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-93.34%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-95.79%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-41.40%

-58.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.98%

-57.41%

-31.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.93%

21.07%

+10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 14.11%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 92.24%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

92.24%

-78.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.60%

138.68%

-105.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.60%

144.21%

-102.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.53%

91.42%

-39.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.83%

83.04%

-24.21%

Сравнение комиссий DUG и KORU

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и KORU

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности KORU в 0.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.25%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.21%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

DUG and KORU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (92.24%) compared to DUG (14.11%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 15.15% vs -31.17% for DUG. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 14.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 15.15% return vs -31.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

DUG has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.21% for KORU.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор