Сравнение DUG с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
DUG и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUG и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -33.65% против 3.68% соответственно.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и KORU
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
DUG vs. KORU — Ранг доходности на риск
DUG
KORU
Сравнение DUG c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 6.40 | -7.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 3.79 | -5.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.54 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 11.58 | -12.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 41.52 | -42.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 6.40 | -7.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | -0.06 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.02 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DUG и KORU составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и KORU
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и KORU
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -95.79% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -61.39% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -93.54% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -95.79% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -53.60% | -46.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -58.03% | -30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 17.13% | +17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 59.12% | -46.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 93.35% | -64.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 106.33% | -56.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 78.49% | -26.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 76.33% | -17.69% |