Сравнение DUG с AMDG
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DUG is passively managed, while AMDG is actively managed. Over the past year, DUG returned -53.44% vs 1172.87% for AMDG. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности DUG и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.70%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 391.03%.
DUG
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -44.70%
- 6 месяцев
- -42.64%
- 1 год
- -53.44%
- 3 года*
- -28.46%
- 5 лет*
- -38.28%
- 10 лет*
- -32.42%
AMDG
- 1 день
- 7.70%
- 1 месяц
- 134.89%
- С начала года
- 391.03%
- 6 месяцев
- 367.32%
- 1 год
- 1,172.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.70% | -7.84% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 391.03% | 96.98% |
Correlation
The correlation between DUG and AMDG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | -0.16 |
The correlation between DUG and AMDG shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. AMDG — Ранг доходности на риск
DUG
AMDG
Сравнение DUG c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.63 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 20.99 | -21.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 41.10 | -42.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 9.15 | -10.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 3.36 | -3.88 |
Просадки
Сравнение просадок DUG и AMDG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -63.04% | -36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.89% | -56.48% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | 0.00% | -99.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.97% | -25.70% | -63.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.39% | 28.80% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и AMDG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 16.20%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 45.35% | -29.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 94.94% | -61.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 129.64% | -88.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.59% | 130.26% | -78.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.81% | 130.26% | -71.45% |
Сравнение комиссий DUG и AMDG
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и AMDG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности AMDG в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.28% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.99% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and AMDG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (45.35%) compared to DUG (16.20%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs AMDG's -63.04%.
On 1-year performance, AMDG leads with 1172.87% vs -53.44% for DUG. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1172.87% return vs -53.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.
DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.28% for AMDG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (9.15 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор