Сравнение DUG с AMDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).
DUG и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DUG и AMDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -48.01% | -7.84% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -21.97% | 96.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -48.01%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью -21.97%.
DUG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -17.63%
- С начала года
- -48.01%
- 6 месяцев
- -48.81%
- 1 год
- -48.91%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- -42.02%
- 10 лет*
- -34.12%
AMDG
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -21.97%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 133.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и AMDG
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Доходность на риск
DUG vs. AMDG — Ранг доходности на риск
DUG
AMDG
Сравнение DUG c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.04 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 2.13 | -3.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.32 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 4.53 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.04 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.35 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между DUG и AMDG составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и AMDG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности AMDG в 14.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 5.31% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 14.36% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и AMDG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и AMDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -63.04% | -36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -56.48% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -52.31% | -47.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -27.66% | -61.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.00% | 28.88% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и AMDG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 10.31%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 33.06% | -22.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 98.59% | -70.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.25% | 129.74% | -80.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.69% | 124.94% | -73.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.60% | 124.94% | -66.34% |