Сравнение DUG с AMDG
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DUG is passively managed, while AMDG is actively managed. Over the past year, DUG returned -42.58% vs 826.23% for AMDG. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности DUG и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -36.75%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 329.09%.
DUG
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 16.78%
- С начала года
- -36.75%
- 6 месяцев
- -37.18%
- 1 год
- -42.58%
- 3 года*
- -26.36%
- 5 лет*
- -36.37%
- 10 лет*
- -31.35%
AMDG
- 1 день
- -11.43%
- 1 месяц
- 15.85%
- С начала года
- 329.09%
- 6 месяцев
- 325.72%
- 1 год
- 826.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -36.75% | -6.07% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 329.09% | 95.49% |
Correlation
The correlation between DUG and AMDG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | -0.14 |
The correlation between DUG and AMDG shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. AMDG — Ранг доходности на риск
DUG
AMDG
Сравнение DUG c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.53 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 14.77 | -15.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 28.66 | -30.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и AMDG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -63.32% | -36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | -56.48% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -12.62% | -87.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.98% | -25.39% | -63.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.81% | 29.06% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и AMDG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 14.09%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | 48.45% | -34.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.47% | 102.73% | -69.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 134.55% | -92.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.52% | 132.44% | -80.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.84% | 132.44% | -73.60% |
Сравнение комиссий DUG и AMDG
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и AMDG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности AMDG в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.61% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.36% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and AMDG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (48.45%) compared to DUG (14.09%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs AMDG's -63.32%.
On 1-year performance, AMDG leads with 826.23% vs -42.58% for DUG. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 14.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 826.23% return vs -42.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.
DUG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 2.61% for AMDG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор