PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUG с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUG и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -36.75%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 329.09%.


DUG

1 день
-1.25%
1 месяц
16.78%
С начала года
-36.75%
6 месяцев
-37.18%
1 год
-42.58%
3 года*
-26.36%
5 лет*
-36.37%
10 лет*
-31.35%

AMDG

1 день
-11.43%
1 месяц
15.85%
С начала года
329.09%
6 месяцев
325.72%
1 год
826.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и AMDG


2026 (YTD)2025
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
-36.75%-6.07%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
329.09%95.49%

Correlation

The correlation between DUG and AMDG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

-0.14

The correlation between DUG and AMDG shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Oil & Gas

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

DUG vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUG
Ранг доходности на риск DUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина

AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DUGAMDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.53

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

14.77

-15.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

28.66

-30.00

DUG vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 6.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и AMDG

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и AMDG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUGAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-63.32%

-36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-56.48%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-12.62%

-87.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.98%

-25.39%

-63.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

29.06%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и AMDG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 14.09%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUGAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

48.45%

-34.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.47%

102.73%

-69.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

134.55%

-92.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.52%

132.44%

-80.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.84%

132.44%

-73.60%

Сравнение комиссий DUG и AMDG

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и AMDG

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности AMDG в 2.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
2.61%11.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
4.36%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%

Часто задаваемые вопросы


DUG and AMDG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDG has higher volatility (48.45%) compared to DUG (14.09%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs AMDG's -63.32%.

On 1-year performance, AMDG leads with 826.23% vs -42.58% for DUG. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 14.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 826.23% return vs -42.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.

DUG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 2.61% for AMDG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.75% for AMDG.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и AMDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор