PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUBS с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

DUBS и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DUBS и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и THLV

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.37%

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE

Сравнение комиссий DUBS и THLV

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

DUBS vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.81

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.53

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.00

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

10.82

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.81

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.85

+0.32

Корреляция

Корреляция между DUBS и THLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и THLV

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и THLV

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DUBSTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-13.15%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-6.66%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-4.46%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.75%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.85%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и THLV

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUBSTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

3.33%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

7.61%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

11.29%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

11.80%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

11.80%

+2.91%