PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUBS с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

DUBS и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DUBS и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и PSCX

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%6.64%

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий DUBS и PSCX

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

DUBS vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.06

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.00

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

10.18

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.11

+0.06

Корреляция

Корреляция между DUBS и PSCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и PSCX

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и PSCX

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUBSPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-10.20%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-6.15%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.58%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.92%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.21%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и PSCX

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUBSPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

2.82%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

4.31%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

8.83%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

7.06%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

7.02%

+7.69%