PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUBS с IDUB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - DUBS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus, while IDUB is a Long-Short fund actively managed by Aptus. Both are actively managed. Over the past year, DUBS returned 32.48% vs 33.03% for IDUB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.

Доходность

Сравнение доходности DUBS и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность 13.00%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 16.17%.

DUBS

1 день
0.34%
1 месяц
5.12%
С начала года
13.00%
6 месяцев
13.09%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDUB

1 день
0.11%
1 месяц
3.83%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.42%
1 год
33.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUBS и IDUB

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		13.00%19.28%24.08%8.10%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.17%27.53%6.12%2.50%

Correlation

The correlation between DUBS and IDUB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.69

The correlation between DUBS and IDUB has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUBS и IDUB

Секторы
DUBS
IDUB

Технологии

36.2%
15.9%

Финансовые услуги

11.8%
22.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.8%

Здравоохранение

8.4%
7.7%

Промышленность

8.2%
15.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.3%

Энергетика

3.5%
5.4%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Недвижимость

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
7.9%

Технологии

DUBS
36.2%
IDUB
15.9%

Финансовые услуги

DUBS
11.8%
IDUB
22.5%

Коммуникационные услуги

DUBS
11.0%
IDUB
4.7%

Потребительский циклический сектор

DUBS
10.1%
IDUB
8.8%

Здравоохранение

DUBS
8.4%
IDUB
7.7%

Промышленность

DUBS
8.2%
IDUB
15.9%

Потребительский защитный сектор

DUBS
4.8%
IDUB
5.3%

Энергетика

DUBS
3.5%
IDUB
5.4%

Коммунальные услуги

DUBS
2.3%
IDUB
3.3%

Недвижимость

DUBS
1.9%
IDUB
2.6%

Сырьевые материалы

DUBS
1.8%
IDUB
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR

Доходность на риск

DUBS vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSIDUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.15

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.01

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.90

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

11.54

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.15

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.45

+1.08

Просадки

Сравнение просадок DUBS и IDUB

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и IDUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUBSIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-29.20%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-11.46%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.89%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-11.16%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.87%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и IDUB

Текущая волатильность для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) составляет 2.69%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что DUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUBSIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.13%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

12.95%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

15.47%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.64%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

14.64%

-0.10%

Сравнение комиссий DUBS и IDUB

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDUB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и IDUB

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности IDUB в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.93%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Часто задаваемые вопросы

DUBS and IDUB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDUB has higher volatility (5.13%) compared to DUBS (2.69%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs IDUB's -29.20%.

On 1-year performance, IDUB leads with 33.03% vs 32.48% for DUBS. On fees, DUBS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DUBS has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDUB has performed better with a 33.03% return vs 32.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUBS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for IDUB.

IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.93% for DUBS.

DUBS is categorized as Large Cap Blend Equities, while IDUB is Long-Short. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.45% for IDUB.

DUBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUBS и IDUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор