PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUBS с IDUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).

DUBS и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DUBS и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и IDUB

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.53%6.12%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 5.02%.

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR

Сравнение комиссий DUBS и IDUB

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDUB в 0.45%.

IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

DUBS vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSIDUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.64

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.27

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.47

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

9.47

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IDUB равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.31

+0.86

Корреляция

Корреляция между DUBS и IDUB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и IDUB

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IDUB в 5.51%

TTM20252024202320222021
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и IDUB

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и IDUB.

Загрузка...

Показатели просадок

DUBSIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-29.20%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.46%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-6.34%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-11.51%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.99%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и IDUB

Текущая волатильность для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) составляет 5.95%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что DUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUBSIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.61%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

11.67%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.10%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

14.48%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

14.48%

+0.23%