PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUBS с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

DUBS и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DUBS и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и BLCR

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%12.67%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий DUBS и BLCR

DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

DUBS vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.70

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.36

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.03

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

12.57

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.44

-0.27

Корреляция

Корреляция между DUBS и BLCR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и BLCR

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и BLCR

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

DUBSBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-21.29%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.13%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-5.59%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.29%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.92%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и BLCR

Текущая волатильность для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) составляет 5.95%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUBSBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.08%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

12.55%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

21.17%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

17.60%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

17.60%

-2.89%