PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUBS с AVIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DUBS returned 32.48% vs 25.46% for AVIE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности DUBS и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность 13.00%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.83%.

DUBS

1 день
0.34%
1 месяц
5.12%
С начала года
13.00%
6 месяцев
13.09%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUBS и AVIE

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		13.00%19.28%24.08%8.10%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%6.17%8.38%

Correlation

The correlation between DUBS and AVIE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.46

The correlation between DUBS and AVIE shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUBS и AVIE

Секторы
DUBS
AVIE

Технологии

36.2%
0.1%

Финансовые услуги

11.8%
15.0%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.1%

Здравоохранение

8.4%
26.3%

Промышленность

8.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
17.1%

Энергетика

3.5%
30.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
9.8%

Технологии

DUBS
36.2%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

DUBS
11.8%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

DUBS
11.0%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

DUBS
10.1%
AVIE
0.1%

Здравоохранение

DUBS
8.4%
AVIE
26.3%

Промышленность

DUBS
8.2%
AVIE
1.1%

Потребительский защитный сектор

DUBS
4.8%
AVIE
17.1%

Энергетика

DUBS
3.5%
AVIE
30.1%

Коммунальные услуги

DUBS
2.3%
AVIE
0.1%

Недвижимость

DUBS
1.9%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

DUBS
1.8%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

DUBS vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.59

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.72

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

5.15

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

15.80

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.07

+0.45

Просадки

Сравнение просадок DUBS и AVIE

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUBSAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-12.39%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-4.97%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.46%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-3.03%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.62%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и AVIE

Текущая волатильность для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) составляет 2.69%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что DUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUBSAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.16%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

7.20%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

9.91%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

12.94%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

12.94%

+1.60%

Сравнение комиссий DUBS и AVIE

DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и AVIE

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности AVIE в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.93%2.06%2.52%1.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUBS and AVIE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.16%) compared to DUBS (2.69%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, DUBS leads with 32.48% vs 25.46% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DUBS has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUBS has performed better with a 32.48% return vs 25.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for DUBS.

DUBS has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.44% for AVIE.

They also come from different issuers: Aptus and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUBS и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор