PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUBS с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUBS и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и AVIE


2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
-2.86%19.28%24.08%8.10%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
10.59%11.37%6.17%8.38%

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.


DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Сравнение комиссий DUBS и AVIE

DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.


Доходность на риск

DUBS vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUBSAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.25

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

3.59

+4.75

DUBS vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUBSAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.04

+0.12

Корреляция

Корреляция между DUBS и AVIE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и AVIE

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности AVIE в 1.48%


TTM2025202420232022
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
2.24%2.06%2.52%1.14%0.00%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и AVIE

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и AVIE.


Загрузка...

Показатели просадок


DUBSAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-12.39%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.53%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.70%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.10%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.02%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и AVIE

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUBSAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

2.69%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

7.38%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

14.66%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

13.10%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

13.10%

+1.61%