Сравнение DUALX с LSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).
DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DUALX и LSMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUALX и LSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | -1.05% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 2.26% | 6.13% | 8.36% | 2.44% | 5.86% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | -0.27% | 3.22% | 2.22% | 7.96% | -10.03% | 4.11% | 4.48% | 8.16% | 0.46% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DUALX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.
DUALX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.63%
LSMSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUALX и LSMSX
DUALX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.
Доходность на риск
DUALX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск
DUALX
LSMSX
Сравнение DUALX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUALX | LSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 1.98 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUALX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.58 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DUALX и LSMSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUALX и LSMSX
Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 2.33% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 3.97% | 3.83% | 4.30% | 3.37% | 2.38% | 2.73% | 2.33% | 2.55% | 2.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUALX и LSMSX
Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и LSMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUALX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -15.00% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -6.21% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -15.00% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.62% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.88% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.21% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUALX и LSMSX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что DUALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUALX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.10% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.60% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 5.78% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.44% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 4.52% | -0.26% |