PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUALX с FMBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUALX с FMBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).

DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DUALX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUALX и FMBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		-0.70%4.52%1.88%5.58%-7.77%2.26%6.13%2.50%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%1.14%3.10%1.48%

Доходность по периодам

DUALX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.57%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.66%

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund

Fidelity Municipal Bond Index Fund

Часто сравнивают с DUALX:
DUALX с DPIGXDUALX с DUMSXDUALX с KYTFXDUALX с TNTIXDUALX с DUTMXDUALX с FSMUXDUALX с FGNSX
Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEAXFMBIX с VTEBFMBIX с FTABXFMBIX с MUBFMBIX с FTFMXFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX

Сравнение комиссий DUALX и FMBIX

DUALX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.

DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund

Доходность на риск

DUALX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUALX
Ранг доходности на риск DUALX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUALX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUALX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUALX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUALX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FMBIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUALX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUALXFMBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUALX vs. FMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUALXFMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

—

—

Корреляция

Корреляция между DUALX и FMBIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUALX и FMBIX

Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		2.32%3.79%4.33%3.08%3.49%3.09%3.24%3.75%4.87%4.44%3.13%3.20%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUALX и FMBIX

Загрузка...

Показатели просадок

DUALXFMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DUALX и FMBIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUALXFMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

—

—