Сравнение DTSVX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSVX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSVX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 4.74% | 10.47% | 7.63% | 17.45% | -10.31% | 32.04% | 0.45% | 21.31% | -16.42% | 8.86% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSVX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.62% соответственно.
DTSVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.20%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSVX и AZBIX
DTSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
DTSVX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
DTSVX
AZBIX
Сравнение DTSVX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSVX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.66 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.85 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.82 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSVX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DTSVX и AZBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSVX и AZBIX
Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 10.45% | 10.95% | 9.03% | 3.92% | 11.16% | 0.93% | 2.30% | 0.66% | 6.28% | 12.18% | 2.20% | 5.98% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DTSVX и AZBIX
Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSVX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -40.80% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -11.76% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -29.85% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -40.80% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.35% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -7.80% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.19% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSVX и AZBIX
Текущая волатильность для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) составляет 5.83%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSVX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.23% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.00% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 19.97% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 20.54% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 21.31% | +2.12% |