PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSGX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTSGX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSGX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		-2.35%7.91%4.24%17.91%-31.39%12.56%28.93%27.91%-7.98%13.87%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 7.60% против 9.83% соответственно.

DTSGX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.83%
1 год
17.89%
3 года*
6.20%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
7.60%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DTSGX:
DTSGX с SPYDTSGX с DTLGXDTSGX с WFIVXDTSGX с WIORXDTSGX с CMCIXDTSGX с CTSIXDTSGX с NESIX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI

Сравнение комиссий DTSGX и VRTGX

DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DTSGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSGXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.94

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.46

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.21

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSGX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSGX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSGX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSGXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.94

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между DTSGX и VRTGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и VRTGX

DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и VRTGX

Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTSGXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-41.97%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-14.80%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-40.48%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-41.97%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-11.16%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-10.53%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.36%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и VRTGX

Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеют волатильность 8.87% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTSGXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

8.82%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

16.59%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

25.39%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

24.53%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

24.45%

-1.21%