Сравнение DTSGX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSGX и VISGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio	-2.35%	7.91%	4.24%	17.91%	-31.39%	12.56%	28.93%	27.91%	-7.98%	13.87%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.23%	8.18%	14.80%	22.91%	-28.50%	5.58%	35.11%	32.60%	-5.81%	21.78%

Доходность по периодам

С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 7.60% против 10.31% соответственно.

DTSGX

1 день: 4.38%

1 месяц: -6.74%

С начала года: -2.35%

6 месяцев: -0.83%

1 год: 17.89%

3 года*: 6.20%

5 лет*: -1.51%

10 лет*: 7.60%

VISGX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.40%

С начала года: 0.23%

6 месяцев: 1.43%

1 год: 20.03%

3 года*: 12.25%

5 лет*: 2.02%

10 лет*: 10.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Название символа

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DTSGX:

DTSGX с SPY DTSGX с DTLGX DTSGX с WFIVX DTSGX с WIORX DTSGX с CMCIX DTSGX с CTSIX DTSGX с NESIX

Часто сравнивают с VISGX:

VISGX с AVUV VISGX с JATTX VISGX с VMGMX VISGX с SPY VISGX с VTSAX VISGX с FECGX VISGX с ESGYX

Сравнение комиссий DTSGX и VISGX

DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

DTSGX

Wilshire Small Company Growth Portfolio

VISGX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

DTSGX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VISGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSGX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DTSGX	VISGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	0.84	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	1.33	-0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.18	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	1.38	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.59	5.51	-0.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSGX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSGX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSGX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DTSGX	VISGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	0.84	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.09	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	0.45	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.36	-0.03

Корреляция

Корреляция между DTSGX и VISGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и VISGX

DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.61%	38.28%	12.13%	2.46%	6.52%	10.69%	11.80%	5.94%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.40%	0.33%	0.42%	0.56%	0.46%	0.23%	0.35%	0.47%	0.65%	0.71%	0.97%	0.84%

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и VISGX

Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DTSGX	VISGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.83%	-58.74%	+1.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.28%	-14.49%	+1.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.62%	-38.41%	-2.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.62%	-38.70%	-1.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.80%	-7.54%	-10.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.37%	-11.67%	-1.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.86%	3.63%	+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и VISGX

Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеют волатильность 8.87% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DTSGX	VISGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.87%	8.86%	+0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.10%	15.70%	+0.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.02%	24.53%	-0.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.65%	23.56%	+0.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.24%	22.92%	+0.32%

Сравнение DTSGX с VISGX

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и VISGX

Сравнение доходности по годам DTSGX и VISGX

Доходность по периодам

DTSGX

VISGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DTSGX и VISGX

Доходность на риск

DTSGX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

DTSGX

VISGX

Сравнение DTSGX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DTSGX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и VISGX

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и VISGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и VISGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)