Сравнение DTSGX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSGX и CTSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio	-2.35%	7.91%	4.24%	17.91%	-31.39%	12.56%	28.93%	9.59%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	0.55%	25.90%	44.34%	7.57%	-37.30%	9.12%	63.38%	1.20%

Доходность по периодам

С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

DTSGX

1 день: 4.38%

1 месяц: -6.74%

С начала года: -2.35%

6 месяцев: -0.83%

1 год: 17.89%

3 года*: 6.20%

5 лет*: -1.51%

10 лет*: 7.60%

CTSIX

1 день: 5.59%

1 месяц: -7.48%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 3.66%

1 год: 43.97%

3 года*: 23.09%

5 лет*: 3.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Название символа

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DTSGX:

DTSGX с SPY DTSGX с DTLGX DTSGX с WFIVX DTSGX с WIORX DTSGX с CMCIX DTSGX с NESIX DTSGX с SSCPX

Часто сравнивают с CTSIX:

CTSIX с DEVLX CTSIX с AVUV CTSIX с SPY CTSIX с FTHNX CTSIX с PRNHX CTSIX с FGROX CTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий DTSGX и CTSIX

DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

DTSGX

Wilshire Small Company Growth Portfolio

CTSIX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DTSGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CTSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DTSGX	CTSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	1.48	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.07	-0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.27	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	3.65	-2.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.59	13.94	-9.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSGX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DTSGX	CTSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	1.48	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.13	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.42	-0.08

Корреляция

Корреляция между DTSGX и CTSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и CTSIX

Ни DTSGX, ни CTSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.61%	38.28%	12.13%	2.46%	6.52%	10.69%	11.80%	5.94%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	2.58%	0.00%	0.00%	0.00%	3.77%	4.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и CTSIX

Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DTSGX	CTSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.83%	-50.83%	-6.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.28%	-12.38%	-0.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.62%	-50.60%	+9.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.80%	-7.48%	-10.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.37%	-21.12%	+7.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.86%	3.24%	+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и CTSIX

Текущая волатильность для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) составляет 8.87%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DTSGX	CTSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.87%	13.35%	-4.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.10%	21.82%	-5.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.02%	29.67%	-5.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.65%	27.87%	-4.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.24%	29.76%	-6.52%

Сравнение DTSGX с CTSIX

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и CTSIX

Сравнение доходности по годам DTSGX и CTSIX

Доходность по периодам

DTSGX

CTSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DTSGX и CTSIX

Доходность на риск

DTSGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

DTSGX

CTSIX

Сравнение DTSGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DTSGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и CTSIX

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и CTSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и CTSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)