Сравнение DTRIX с IVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX).
DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DTRIX и IVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRIX и IVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у IVOIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции DTRIX уступали акциям IVOIX по среднегодовой доходности: 2.10% против 9.80% соответственно.
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRIX и IVOIX
DTRIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IVOIX в 0.83%.
Доходность на риск
DTRIX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск
DTRIX
IVOIX
Сравнение DTRIX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRIX | IVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.56 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 0.92 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 0.67 | +3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 2.62 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRIX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.56 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.35 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.52 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.49 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между DTRIX и IVOIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRIX и IVOIX
Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности IVOIX в 15.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DTRIX и IVOIX
Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и IVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRIX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -41.17% | +34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -13.95% | +12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.03% | -21.87% | +14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.03% | -41.17% | +34.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -7.98% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -4.99% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 3.56% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRIX и IVOIX
Текущая волатильность для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) составляет 0.52%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что DTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRIX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 5.06% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 9.69% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 18.18% | -16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 17.41% | -15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 19.01% | -16.93% |