Сравнение DTRIX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DTRIX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRIX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции DTRIX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.44% соответственно.
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRIX и DFCFX
DTRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
DTRIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
DTRIX
DFCFX
Сравнение DTRIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRIX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.59 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.98 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 3.80 | -2.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.07 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 5.56 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.59 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DTRIX и DFCFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRIX и DFCFX
Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DTRIX и DFCFX
Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -4.27% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -1.03% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.03% | -4.27% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.03% | -4.27% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.26% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.38% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRIX и DFCFX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.15% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 0.42% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.21% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 4.39% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 3.13% | -1.05% |