PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTRIX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTRIX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTRIX и DFAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund
-0.16%5.13%4.38%4.79%-4.25%-0.45%4.43%5.51%-1.10%2.47%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, DTRIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DTRIX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.10% против 3.20% соответственно.


DTRIX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.40%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.10%

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Limited-Term Diversified Income Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Сравнение комиссий DTRIX и DFAIX

DTRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.


Доходность на риск

DTRIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTRIX
Ранг доходности на риск DTRIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTRIXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

3.49

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

5.81

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

2.05

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

8.23

-4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

32.03

-19.10

DTRIX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRIX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRIX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTRIXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.49

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.20

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.08

+0.32

Корреляция

Корреляция между DTRIX и DFAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRIX и DFAIX

Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund
3.61%3.97%3.88%3.09%2.46%1.84%2.27%3.76%2.79%2.68%1.65%1.70%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок DTRIX и DFAIX

Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и DFAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DTRIXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.03%

-5.63%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-0.47%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.03%

-5.46%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.03%

-5.63%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.28%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.95%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.12%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRIX и DFAIX

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что DTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTRIXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.49%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.75%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

1.07%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

3.18%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.56%

-0.48%