Сравнение DTRIX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DTRIX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRIX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DTRIX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.10% против 3.20% соответственно.
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRIX и DFAIX
DTRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
DTRIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
DTRIX
DFAIX
Сравнение DTRIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRIX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 3.49 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 5.81 | -2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.05 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 8.23 | -4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 32.03 | -19.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.49 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DTRIX и DFAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRIX и DFAIX
Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DTRIX и DFAIX
Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -5.63% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -0.47% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.03% | -5.46% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.03% | -5.63% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.28% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.95% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.12% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRIX и DFAIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что DTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.49% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 0.75% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.07% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 3.18% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 2.56% | -0.48% |