Сравнение DTLVX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLVX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLVX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 0.14% | 15.83% | 13.34% | 16.00% | -11.41% | 25.74% | -0.81% | 23.61% | -11.79% | 14.73% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DTLVX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции DTLVX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 8.92% против 9.60% соответственно.
DTLVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 8.92%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLVX и AUXFX
DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
DTLVX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
DTLVX
AUXFX
Сравнение DTLVX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLVX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.62 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 6.96 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLVX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DTLVX и AUXFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLVX и AUXFX
Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 10.42% | 10.43% | 8.02% | 2.78% | 10.90% | 11.24% | 0.99% | 5.81% | 8.83% | 10.36% | 1.29% | 7.72% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок DTLVX и AUXFX
Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLVX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.46% | -39.82% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -8.19% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -15.73% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -33.69% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -3.90% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -4.44% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.90% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLVX и AUXFX
Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLVX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.37% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 6.55% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 12.14% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 12.22% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 15.20% | +3.48% |