PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLGX с WBGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLGX с WBGSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DTLGX (Wilshire Large Company Growth Portfolio) and WBGSX (William Blair Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DTLGX returned 16.74%/yr vs 14.93%/yr for WBGSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DTLGX charges 1.30%/yr vs 1.20%/yr for WBGSX.

Доходность

Сравнение доходности DTLGX и WBGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTLGX показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у WBGSX с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции DTLGX превзошли акции WBGSX по среднегодовой доходности: 16.74% против 14.93% соответственно.

DTLGX

1 день
-1.89%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.97%
6 месяцев
2.31%
1 год
19.73%
3 года*
24.66%
5 лет*
12.42%
10 лет*
16.74%

WBGSX

1 день
-1.69%
1 месяц
-1.27%
С начала года
4.18%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.02%
3 года*
16.12%
5 лет*
7.88%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLGX и WBGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		3.97%21.95%35.90%39.81%-31.60%22.61%38.78%28.64%-2.20%27.03%
WBGSX
William Blair Growth Fund		4.18%10.69%21.86%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%

Correlation

The correlation between DTLGX and WBGSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1992 г.

0.93

The correlation between DTLGX and WBGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Growth Portfolio

William Blair Growth Fund

Часто сравнивают с DTLGX:
DTLGX с SPYDTLGX с DTLVXDTLGX с WLCTXDTLGX с VOODTLGX с WIORXDTLGX с DTSGXDTLGX с DTSVX
Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с VOOWBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с SCHBWBGSX с SLCGXWBGSX с VFIAXWBGSX с VTI

Доходность на риск

DTLGX vs. WBGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLGX
Ранг доходности на риск DTLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLGX c WBGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTLGXWBGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.93

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.35

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.84

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

2.37

+1.99

DTLGX vs. WBGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLGX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа WBGSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLGX и WBGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTLGX и WBGSX

Максимальная просадка DTLGX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки WBGSX в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLGX и WBGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLGXWBGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-53.05%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-19.70%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-25.45%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-36.90%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-36.90%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.93%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-11.51%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

6.95%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLGX и WBGSX

Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и William Blair Growth Fund (WBGSX) имеют волатильность 7.08% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLGXWBGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.31%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

13.93%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

17.76%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

21.68%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

20.60%

+0.76%

Сравнение комиссий DTLGX и WBGSX

DTLGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WBGSX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLGX и WBGSX

Дивидендная доходность DTLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.92%, что меньше доходности WBGSX в 42.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		24.92%25.91%13.48%0.09%20.78%22.68%21.08%10.06%16.96%9.01%12.35%11.48%
WBGSX
William Blair Growth Fund		42.20%43.96%34.53%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DTLGX and WBGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WBGSX has higher volatility (7.31%) compared to DTLGX (7.08%). In terms of maximum drawdown, DTLGX dropped -56.57% vs WBGSX's -53.05%.

DTLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLGX и WBGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор