Сравнение DTLE.L с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
DTLE.L и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLE.L и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLE.L и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.04% | 2.25% | -9.05% | -0.58% | -32.40% | -5.28% | 15.20% | 12.29% | -4.46% | -0.11% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -2.19% | 3.86% | 33.18% | 22.52% | -13.09% | 38.39% | 8.64% | 34.03% | -0.01% | 6.38% |
Разные валюты инструментов
DTLE.L торгуется в EUR, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.86%.
DTLE.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -7.63%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLE.L и IVV
DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTLE.L vs. IVV — Ранг доходности на риск
DTLE.L
IVV
Сравнение DTLE.L c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLE.L | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.46 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 0.77 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.70 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 2.98 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLE.L | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.46 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.73 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.56 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между DTLE.L и IVV составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLE.L и IVV
Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.22% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок DTLE.L и IVV
Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, примерно равная максимальной просадке IVV в -51.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLE.L | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -55.25% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -12.06% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -24.53% | -21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.52% | -5.57% | -41.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -10.84% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.55% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLE.L и IVV
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) составляет 3.45%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLE.L | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.31% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 9.83% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 20.64% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.77% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 18.61% | -3.02% |