PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLE.L с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
-1.04%2.25%-9.05%-0.58%-32.40%-5.28%15.20%12.29%-4.46%-0.11%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-2.19%3.86%33.18%22.52%-13.09%38.39%8.64%34.03%-0.01%6.38%
Разные валюты инструментов

DTLE.L торгуется в EUR, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.86%.


DTLE.L

1 день
0.33%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-2.92%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-7.63%
10 лет*

IVV

1 день
0.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-0.73%
1 год
9.50%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.17%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DTLE.L и IVV

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DTLE.L vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTLE.LIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.46

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

0.77

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.70

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

2.98

-3.49

DTLE.L vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLE.L на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLE.L и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTLE.LIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.46

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.73

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.56

-0.80

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и IVV составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и IVV

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и IVV

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, примерно равная максимальной просадке IVV в -51.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


DTLE.LIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-55.25%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-12.06%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-24.53%

-21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-5.57%

-41.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-10.84%

-14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.55%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и IVV

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) составляет 3.45%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTLE.LIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.31%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.83%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

20.64%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.77%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.61%

-3.02%