PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с URA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 9.27%/yr vs 16.50%/yr for URA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTH charges 0.58%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности DTH и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 9.27% против 16.50% соответственно.

DTH

1 день
-0.03%
1 месяц
1.30%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.39%
1 год
26.49%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.87%
10 лет*
9.27%

URA

1 день
5.58%
1 месяц
-3.75%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.83%
1 год
39.37%
3 года*
34.52%
5 лет*
21.19%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		9.71%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
URA
Global X Uranium ETF		12.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between DTH and URA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.55

The correlation between DTH and URA shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTH и URA

Секторы
DTH
URA

Финансовые услуги

21.1%

-

Промышленность

13.0%
22.7%

Коммунальные услуги

10.7%
7.4%

Энергетика

9.0%
64.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Сырьевые материалы

7.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Недвижимость

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Технологии

1.3%
0.9%

Финансовые услуги

DTH
21.1%
URA

-

Промышленность

DTH
13.0%
URA
22.7%

Коммунальные услуги

DTH
10.7%
URA
7.4%

Энергетика

DTH
9.0%
URA
64.2%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.1%
URA

-

Сырьевые материалы

DTH
7.9%
URA
4.8%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
URA

-

Недвижимость

DTH
5.2%
URA

-

Потребительский циклический сектор

DTH
5.0%
URA

-

Здравоохранение

DTH
3.4%
URA

-

Технологии

DTH
1.3%
URA
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

DTH vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTHURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.77

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.36

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.26

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

2.78

+7.70

DTH vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTH и URA

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-93.54%

+29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-31.48%

+22.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-37.81%

+25.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-37.90%

+14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-61.45%

+20.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-45.46%

+43.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-74.93%

+59.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

14.19%

-11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и URA

Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 4.33%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

18.71%

-14.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

40.22%

-29.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

51.62%

-38.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

43.93%

-28.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

37.95%

-20.90%

Сравнение комиссий DTH и URA

DTH берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и URA

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности URA в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.39%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
URA
Global X Uranium ETF		4.34%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

DTH and URA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (18.71%) compared to DTH (4.33%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 16.50% vs 9.27% for DTH. On fees, DTH is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 16.50% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTH is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.39% for DTH.

DTH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while URA is Uranium. DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.69% for URA.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор