PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 8.72%/yr vs 5.14%/yr for SPHY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DTH charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности DTH и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции DTH превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 8.72% против 5.14% соответственно.

DTH

1 день
0.23%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.52%
6 месяцев
11.49%
1 год
26.26%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.53%
10 лет*
8.72%

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		8.52%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between DTH and SPHY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.40

Over the past year, DTH and SPHY have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DTH и SPHY

Секторы
DTH
SPHY

Финансовые услуги

21.1%
99.9%

Промышленность

13.0%

-

Коммунальные услуги

10.7%

-

Энергетика

9.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Сырьевые материалы

7.9%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Недвижимость

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Технологии

1.3%

-

Финансовые услуги

DTH
21.1%
SPHY
99.9%

Промышленность

DTH
13.0%
SPHY

-

Коммунальные услуги

DTH
10.7%
SPHY

-

Энергетика

DTH
9.0%
SPHY
0.1%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.1%
SPHY

-

Сырьевые материалы

DTH
7.9%
SPHY

-

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
SPHY

-

Недвижимость

DTH
5.2%
SPHY

-

Потребительский циклический сектор

DTH
5.0%
SPHY

-

Здравоохранение

DTH
3.4%
SPHY

-

Технологии

DTH
1.3%
SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с DTH:
DTH с LVHIDTH с PIDDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

DTH vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTHSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.92

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.92

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.92

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

13.27

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTH vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTHSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DTH и SPHY

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-21.97%

-42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-2.41%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-4.85%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-15.29%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-21.97%

-18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.14%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-2.29%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.53%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и SPHY

WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.14%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

2.91%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

3.68%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

7.17%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

7.89%

+9.17%

Сравнение комиссий DTH и SPHY

DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и SPHY

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.43%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

DTH and SPHY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTH has higher volatility (4.04%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs SPHY's -21.97%.

On 10-year performance, DTH leads with 8.72% vs 5.14% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTH has performed better with a 8.72% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 3.43% for DTH.

DTH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPHY is High Yield Bonds. DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.05% for SPHY.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор