PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTH с OKLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с OKLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while OKLO (Oklo Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DTH returned 12.80%/yr vs 33.13%/yr for OKLO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTH и OKLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Oklo Inc. (OKLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -41.89%.

DTH

1 день
-0.22%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.55%
1 год
24.95%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.06%

OKLO

1 день
-8.73%
1 месяц
-27.42%
6 месяцев
-54.40%
С начала года
-41.89%
1 год
-35.22%
3 года*
59.12%
5 лет*
33.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и OKLO

2026 (YTD)20252024202320222021
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		10.55%42.37%2.31%15.03%-1.74%-0.28%
OKLO
Oklo Inc.		-41.89%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.50%

Correlation

The correlation between DTH and OKLO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

Oklo Inc.

Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с NLROKLO с BWXTOKLO с PLTR

Доходность на риск

DTH vs. OKLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c OKLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTHOKLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.35

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.10

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.46

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

-0.70

+10.14

DTH vs. OKLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа OKLO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и OKLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTH и OKLO

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки OKLO в -76.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и OKLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHOKLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-76.05%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-76.05%

+66.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-76.05%

+63.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-76.05%

+52.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-76.05%

+75.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-19.04%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

50.03%

-47.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и OKLO

Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 3.36%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHOKLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

18.31%

-14.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

65.70%

-54.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

101.12%

-88.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

85.85%

-70.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

85.62%

-68.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и OKLO

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.93%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
OKLO
Oklo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTH and OKLO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (18.31%) compared to DTH (3.36%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs OKLO's -76.05%.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и OKLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор