PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DTH tracks the WisdomTree International High Dividend Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTH returned 11.48%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DTH charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности DTH и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

DTH

1 день
-0.96%
1 месяц
0.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
11.35%
1 год
26.13%
3 года*
19.99%
5 лет*
11.48%
10 лет*
8.77%

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		8.27%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%7.31%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between DTH and ICOW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between DTH and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTH и ICOW

Секторы
DTH
ICOW

Финансовые услуги

21.1%

-

Промышленность

13.0%
28.7%

Коммунальные услуги

10.7%

-

Энергетика

9.0%
23.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.5%

Сырьевые материалы

7.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.9%

Недвижимость

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
11.6%

Здравоохранение

3.4%
7.1%

Технологии

1.3%
6.2%

Финансовые услуги

DTH
21.1%
ICOW

-

Промышленность

DTH
13.0%
ICOW
28.7%

Коммунальные услуги

DTH
10.7%
ICOW

-

Энергетика

DTH
9.0%
ICOW
23.7%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.1%
ICOW
8.5%

Сырьевые материалы

DTH
7.9%
ICOW
5.4%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
ICOW
8.9%

Недвижимость

DTH
5.2%
ICOW

-

Потребительский циклический сектор

DTH
5.0%
ICOW
11.6%

Здравоохранение

DTH
3.4%
ICOW
7.1%

Технологии

DTH
1.3%
ICOW
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DTH:
DTH с LVHIDTH с PIDDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с SCHY

Доходность на риск

DTH vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTHICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.87

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.72

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.91

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

17.54

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTH vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTHICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.87

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DTH и ICOW

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-43.49%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.02%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-14.81%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-28.48%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-0.64%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-7.59%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.24%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и ICOW

Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 4.18%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.41%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.59%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

13.73%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.64%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.47%

-1.40%

Сравнение комиссий DTH и ICOW

DTH берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и ICOW

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.43%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTH and ICOW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (4.41%) compared to DTH (4.18%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, DTH leads with 11.48% vs 10.06% for ICOW. On fees, DTH is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTH has performed better with a 11.48% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTH is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

DTH has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.12% for ICOW.

DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор