Сравнение DTH с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
DTH и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DTH и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTH и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 6.40% | 42.37% | 2.31% | 15.03% | -3.25% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DTH показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 2.45%.
DTH
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 8.97%
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTH и GDE
DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
DTH vs. GDE — Ранг доходности на риск
DTH
GDE
Сравнение DTH c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTH | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.84 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.36 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.68 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 10.22 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTH | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.84 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.12 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между DTH и GDE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTH и GDE
Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.49% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTH и GDE
Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTH | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -32.01% | -32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -22.66% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -17.11% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -7.76% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.93% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTH и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 5.65%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTH | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 11.78% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 25.29% | -15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 32.28% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 26.18% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 26.18% | -9.13% |