Сравнение DTH с GDE
DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. DTH is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, DTH returned 19.01%/yr vs 39.38%/yr for GDE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTH charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности DTH и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTH показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью -1.44%.
DTH
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 9.06%
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTH и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 10.55% | 42.37% | 2.31% | 15.03% | -2.58% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between DTH and GDE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between DTH and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTH vs. GDE — Ранг доходности на риск
DTH
GDE
Сравнение DTH c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTH | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.46 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 3.49 | +5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTH и GDE
Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTH | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -32.01% | -32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -22.66% | +13.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.23% | -22.66% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -20.26% | +19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -8.14% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 9.45% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTH и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 3.36%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTH | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 7.91% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 26.34% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 30.80% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 27.13% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 27.13% | -10.50% |
Сравнение комиссий DTH и GDE
DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTH и GDE
Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности GDE в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.93% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTH and GDE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (7.91%) compared to DTH (3.36%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 39.38% vs 19.01% for DTH. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 39.38% return vs 19.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.
GDE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.93% for DTH.
DTH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.20% for GDE.
DTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTH и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор