Сравнение DTF с ETX
DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) and ETX (Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, DTF returned 0.08%/yr vs 3.68%/yr for ETX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTF и ETX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTF показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у ETX с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции DTF уступали акциям ETX по среднегодовой доходности: 0.08% против 3.68% соответственно.
DTF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- 0.08%
ETX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение доходности по годам DTF и ETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 2.23% | 5.41% | 8.07% | 2.12% | -21.17% | 0.09% | 4.11% | 23.44% | -7.25% | 2.16% |
ETX Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust | 4.01% | 11.72% | 6.87% | 1.32% | -13.52% | -4.67% | 11.31% | 19.57% | -3.74% | 10.22% |
Correlation
The correlation between DTF and ETX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between DTF and ETX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DTF:
$0.93
ETX:
$1.37
DTF:
12.31
ETX:
13.93
DTF:
14.48
ETX:
11.03
DTF:
$5.59M
ETX:
$18.81M
DTF:
$5.07M
ETX:
$8.18M
DTF:
$5.07M
ETX:
$16.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTF vs. ETX — Ранг доходности на риск
DTF
ETX
Сравнение DTF c ETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTF | ETX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.18 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 5.06 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTF | ETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.10 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.29 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DTF и ETX
Максимальная просадка DTF за все время составила -37.49%, что больше максимальной просадки ETX в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTF и ETX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTF | ETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -32.09% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -4.93% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -6.69% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -24.19% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.73% | -25.18% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -0.47% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -8.15% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.12% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTF и ETX
Текущая волатильность для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) составляет 1.58%, в то время как у Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust (ETX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что DTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTF | ETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.92% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 8.32% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 10.96% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 13.22% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 14.45% | -4.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTF и ETX
Дивидендная доходность DTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности ETX в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 3.39% | 3.42% | 3.48% | 3.63% | 3.57% | 4.35% | 3.22% | 2.98% | 5.48% | 4.95% | 6.53% | 5.81% |
ETX Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust | 4.93% | 5.02% | 5.33% | 4.15% | 4.62% | 3.96% | 3.60% | 3.88% | 4.46% | 4.11% | 4.33% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTF и ETX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. и Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTF and ETX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETX has higher volatility (2.92%) compared to DTF (1.58%). In terms of maximum drawdown, DTF dropped -37.49% vs ETX's -32.09%.
DTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTF и ETX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор