Сравнение DTEGY с V
DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and V (Visa Inc.) are both stocks. DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, DTEGY returned 12.47%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции DTEGY уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.47% против 15.98% соответственно.
DTEGY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- -3.93%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 12.47%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам DTEGY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 4.12% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between DTEGY and V is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between DTEGY and V has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DTEGY:
€1.82
V:
$15.24
DTEGY:
15.68
V:
21.16
DTEGY:
0.65
V:
1.30
DTEGY:
1.15
V:
10.93
DTEGY:
€119.87B
V:
$43.03B
DTEGY:
€45.11B
V:
$16.94B
DTEGY:
€49.13B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. V — Ранг доходности на риск
DTEGY
V
Сравнение DTEGY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEGY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.73 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.57 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и V
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEGY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -51.90% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -17.18% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -20.38% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -28.60% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -36.36% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -12.96% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -8.26% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 10.73% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и V
Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEGY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.57% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 17.57% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 22.35% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 22.82% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 24.45% | -2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и V
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.51% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTEGY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTEGY и V
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
DTEGY and V have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEGY has higher volatility (7.35%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs V's -51.90%.
DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEGY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор