PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTEGY с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEGY с QQQM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, DTEGY returned 11.76%/yr vs 14.99%/yr for QQQM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTEGY и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEGY показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 13.49%.

DTEGY

1 день
1.25%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
1.36%
С начала года
-2.57%
1 год
-10.44%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.88%

QQQM

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.67%
6 месяцев
12.25%
С начала года
13.49%
1 год
24.43%
3 года*
22.49%
5 лет*
14.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEGY и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		-2.57%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%6.53%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		13.49%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between DTEGY and QQQM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.26

The correlation between DTEGY and QQQM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG ADR

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с ERICDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с DAX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

DTEGY vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEGY c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTEGYQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.32

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.82

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.05

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

7.21

-8.01

DTEGY vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEGY на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEGY и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEGY и QQQM

Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTEGYQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-35.04%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.08%

-11.96%

-18.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.08%

-22.70%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-35.04%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.91%

-6.70%

-14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.15%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

3.39%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEGY и QQQM

Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTEGYQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

7.31%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.10%

15.38%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

18.61%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

22.66%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

22.30%

-0.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEGY и QQQM

Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности QQQM в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.76%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEGY and QQQM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEGY has higher volatility (10.46%) compared to QQQM (7.31%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEGY и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор