Сравнение DTEGY с KO
DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DTEGY returned 12.47%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции DTEGY превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.47% против 9.55% соответственно.
DTEGY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- -3.93%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 12.47%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам DTEGY и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 4.12% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between DTEGY and KO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
DTEGY:
$159.29B
KO:
$356.42B
DTEGY:
€1.82
KO:
$3.18
DTEGY:
15.68
KO:
26.01
DTEGY:
0.65
KO:
3.14
DTEGY:
1.15
KO:
7.23
DTEGY:
2.17
KO:
10.60
DTEGY:
€119.87B
KO:
$49.28B
DTEGY:
€45.11B
KO:
$30.43B
DTEGY:
€49.13B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. KO — Ранг доходности на риск
DTEGY
KO
Сравнение DTEGY c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEGY | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.26 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.51 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и KO
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEGY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -68.23% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -7.87% | -11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -16.26% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -17.27% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -36.99% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -1.16% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -16.09% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 3.98% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и KO
Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEGY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.70% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 12.87% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 16.73% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 16.18% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 18.24% | +3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и KO
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности KO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.51% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTEGY и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTEGY и KO
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
DTEGY and KO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEGY has higher volatility (7.35%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEGY и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор