PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с FNGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned 1.96%/yr vs 21.41%/yr for FNGS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 13.45%.

DTEC

1 день
0.51%
1 месяц
7.83%
С начала года
3.56%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.02%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.56%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%4.95%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Correlation

The correlation between DTEC and FNGS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between DTEC and FNGS shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTEC и FNGS

Секторы
DTEC
FNGS

Технологии

60.0%
59.9%

Промышленность

13.7%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Финансовые услуги

8.5%
10.0%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
28.8%

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
11.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

DTEC
60.0%
FNGS
59.9%

Промышленность

DTEC
13.7%
FNGS

-

Здравоохранение

DTEC
10.4%
FNGS

-

Финансовые услуги

DTEC
8.5%
FNGS
10.0%

Энергетика

DTEC
3.5%
FNGS

-

Коммунальные услуги

DTEC
3.1%
FNGS

-

Коммуникационные услуги

DTEC
2.2%
FNGS
28.8%

Недвижимость

DTEC
1.1%
FNGS

-

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
FNGS
11.3%

Сырьевые материалы

DTEC

-

FNGS

-

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

DTEC vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTECFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.28

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.81

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

1.16

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

3.33

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTEC vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTECFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.28

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.04

-0.65

Просадки

Сравнение просадок DTEC и FNGS

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-48.98%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-22.93%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-26.77%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-48.98%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-3.99%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-10.86%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

7.93%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и FNGS

ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеют волатильность 6.58% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.36%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

15.88%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

20.64%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

29.97%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

31.13%

-8.25%

Сравнение комиссий DTEC и FNGS

DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и FNGS

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and FNGS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (6.58%) compared to FNGS (6.36%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 21.41% vs 1.96% for DTEC. On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 21.41% return vs 1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

DTEC has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for FNGS.

DTEC is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: SS&C and BMO. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.58% for FNGS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор