Сравнение DTDRX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTDRX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -1.26% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.92% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.92%.
DTDRX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
PDEJX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и PDEJX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTDRX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
DTDRX
PDEJX
Сравнение DTDRX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.09 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.93 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 9.31 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и PDEJX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и PDEJX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PDEJX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.58% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и PDEJX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -20.45% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -4.45% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -16.83% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -2.58% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -2.90% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.21% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и PDEJX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 2.86% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 4.34% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 7.53% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 8.86% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 8.86% | +10.47% |