PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTDRX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTDRX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DTDRX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTDRX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		-1.26%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%.

DTDRX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
19.48%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с DFEOXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFFVXDTDRX с DFIVX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий DTDRX и FFGZX

DTDRX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

DTDRX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTDRX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDRXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.65

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.33

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.23

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.26

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTDRX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTDRX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTDRX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDRXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Корреляция

Корреляция между DTDRX и FFGZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTDRX и FFGZX

Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.56%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок DTDRX и FFGZX

Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDRXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-14.94%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-3.33%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-14.94%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-2.30%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-2.29%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.80%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DTDRX и FFGZX

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDRXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.06%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

2.89%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

4.42%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

5.04%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

4.39%

+14.94%