Сравнение DTD с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
DTD и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTD и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTD и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.18% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 2.45% | 28.19% | -6.47% | 17.35% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 11.56%
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и USPX
DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
DTD vs. USPX — Ранг доходности на риск
DTD
USPX
Сравнение DTD c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTD | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.47 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 6.97 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTD | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DTD и USPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и USPX
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и USPX
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTD | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -31.21% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -12.48% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -24.60% | +8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -5.81% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -4.51% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.63% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и USPX
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 3.88%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTD | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.37% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 9.73% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 18.75% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 16.15% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 15.98% | +0.23% |