Сравнение DTCPX с STBFX
DTCPX (DFA Targeted Credit Portfolio) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DTCPX charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for STBFX.
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и STBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DTCPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 2.13%
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTCPX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 1.38% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Correlation
The correlation between DTCPX and STBFX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between DTCPX and STBFX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCPX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
DTCPX
STBFX
Сравнение DTCPX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и STBFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCPX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и STBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCPX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | — | — |
Сравнение комиссий DTCPX и STBFX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и STBFX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности STBFX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 4.06% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.61% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
DTCPX and STBFX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTCPX и STBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор