Сравнение DTAN с DBMF

С начала года, DTAN показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTAN берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTAN на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTAN и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DTAN и DBMF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DTAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

Максимальная просадка DTAN за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTAN и DBMF.

Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DTAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.