Сравнение DTAN с ITAN
DTAN (Sparkline International Intangible Value ETF) and ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) are both exchange-traded funds - DTAN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Sparkline Capital, while ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital. Both are actively managed. Over the past year, DTAN returned 18.51% vs 38.96% for ITAN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTAN charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for ITAN.
Доходность
Сравнение доходности DTAN и ITAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTAN показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у ITAN с доходностью 15.45%.
DTAN
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITAN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTAN и ITAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 6.61% | 29.52% | -0.36% |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 15.45% | 20.46% | 9.95% |
Correlation
The correlation between DTAN and ITAN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between DTAN and ITAN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTAN vs. ITAN — Ранг доходности на риск
DTAN
ITAN
Сравнение DTAN c ITAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTAN | ITAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.34 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 16.74 | -11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTAN | ITAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.73 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.66 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок DTAN и ITAN
Максимальная просадка DTAN за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки ITAN в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTAN и ITAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTAN | ITAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -30.41% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -9.03% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.84% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -7.61% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.33% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTAN и ITAN
Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеют волатильность 4.07% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTAN | ITAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.96% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 10.43% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 14.35% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.05% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.05% | -1.47% |
Сравнение комиссий DTAN и ITAN
DTAN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ITAN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTAN и ITAN
Дивидендная доходность DTAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности ITAN в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 1.65% | 1.58% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.00% | 0.94% | 1.14% | 1.01% | 0.57% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
DTAN and ITAN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTAN has higher volatility (4.07%) compared to ITAN (3.96%). In terms of maximum drawdown, DTAN dropped -17.58% vs ITAN's -30.41%.
On 1-year performance, ITAN leads with 38.96% vs 18.51% for DTAN. On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ITAN has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITAN has performed better with a 38.96% return vs 18.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for DTAN.
DTAN has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.00% for ITAN.
DTAN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ITAN is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.55% for DTAN and 0.50% for ITAN.
ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTAN и ITAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор