PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTAN с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTAN с IVLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTAN (Sparkline International Intangible Value ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DTAN is actively managed, while IVLU is passively managed. Over the past year, DTAN returned 18.51% vs 36.14% for IVLU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DTAN charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности DTAN и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTAN показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 13.30%.

DTAN

1 день
0.92%
1 месяц
3.92%
С начала года
6.61%
6 месяцев
8.64%
1 год
18.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVLU

1 день
0.58%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.30%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
25.00%
5 лет*
14.14%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTAN и IVLU

2026 (YTD)20252024
DTAN
Sparkline International Intangible Value ETF		6.61%29.52%-0.36%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		13.30%46.09%-2.29%

Correlation

The correlation between DTAN and IVLU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between DTAN and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline International Intangible Value ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с DTAN:
DTAN с ITANDTAN с SAGPDTAN с SCHDDTAN с LVHIDTAN с SCHYDTAN с EFADTAN с DBMF
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

DTAN vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTAN
Ранг доходности на риск DTAN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTAN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTAN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTAN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTAN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTAN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTAN c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTANIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.41

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.28

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.10

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

11.83

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTAN vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTAN на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTAN и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTANIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.41

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.48

+0.68

Просадки

Сравнение просадок DTAN и IVLU

Максимальная просадка DTAN за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTAN и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTANIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-41.85%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.69%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.23%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-8.59%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.06%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DTAN и IVLU

Текущая волатильность для Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) составляет 4.07%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что DTAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTANIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.48%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.20%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

15.08%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

16.48%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

17.65%

-0.07%

Сравнение комиссий DTAN и IVLU

DTAN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTAN и IVLU

Дивидендная доходность DTAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности IVLU в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTAN
Sparkline International Intangible Value ETF		1.65%1.58%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.27%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

DTAN and IVLU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.48%) compared to DTAN (4.07%). In terms of maximum drawdown, DTAN dropped -17.58% vs IVLU's -41.85%.

On 1-year performance, IVLU leads with 36.14% vs 18.51% for DTAN. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DTAN has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVLU has performed better with a 36.14% return vs 18.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for DTAN.

IVLU has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.65% for DTAN.

They also come from different issuers: Sparkline Capital and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DTAN and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTAN и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор