Сравнение DTAN с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
DTAN и IVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTAN - это активно управляемый фонд от Sparkline Capital. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DTAN и IVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTAN и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | -1.33% | 29.52% | -0.36% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | -2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DTAN показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 6.02%.
DTAN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTAN и IVLU
DTAN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.
Доходность на риск
DTAN vs. IVLU — Ранг доходности на риск
DTAN
IVLU
Сравнение DTAN c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTAN | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.15 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.85 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.24 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 12.46 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTAN | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.15 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.45 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между DTAN и IVLU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTAN и IVLU
Дивидендная доходность DTAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности IVLU в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 1.78% | 1.58% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок DTAN и IVLU
Максимальная просадка DTAN за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTAN и IVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTAN | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -41.85% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.89% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -6.21% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -8.69% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.09% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTAN и IVLU
Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 7.12% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTAN | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.14% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 11.26% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 18.05% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 16.35% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 17.65% | +0.12% |