PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTAN с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTAN с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTAN (Sparkline International Intangible Value ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DTAN is actively managed, while EFA is passively managed. Over the past year, DTAN returned 18.51% vs 21.48% for EFA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DTAN charges 0.55%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности DTAN и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTAN показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 9.29%.

DTAN

1 день
0.92%
1 месяц
3.92%
С начала года
6.61%
6 месяцев
8.64%
1 год
18.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTAN и EFA

2026 (YTD)20252024
DTAN
Sparkline International Intangible Value ETF		6.61%29.52%-0.36%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%-4.44%

Correlation

The correlation between DTAN and EFA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between DTAN and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline International Intangible Value ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с DTAN:
DTAN с ITANDTAN с SAGPDTAN с SCHDDTAN с LVHIDTAN с SCHYDTAN с IVLUDTAN с DBMF
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

DTAN vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTAN
Ранг доходности на риск DTAN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTAN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTAN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTAN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTAN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTAN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTAN c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTANEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.43

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.07

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.89

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

7.08

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTAN vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTAN на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTAN и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTANEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.31

+0.85

Просадки

Сравнение просадок DTAN и EFA

Максимальная просадка DTAN за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTAN и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTANEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-61.04%

+43.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.42%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.67%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-11.93%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.04%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DTAN и EFA

Текущая волатильность для Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) составляет 4.07%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что DTAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTANEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.88%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.53%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

15.05%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

16.48%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

17.26%

+0.32%

Сравнение комиссий DTAN и EFA

DTAN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTAN и EFA

Дивидендная доходность DTAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTAN
Sparkline International Intangible Value ETF		1.65%1.58%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DTAN and EFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFA has higher volatility (4.88%) compared to DTAN (4.07%). In terms of maximum drawdown, DTAN dropped -17.58% vs EFA's -61.04%.

On 1-year performance, EFA leads with 21.48% vs 18.51% for DTAN. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DTAN has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFA has performed better with a 21.48% return vs 18.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.55% for DTAN.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.65% for DTAN.

They also come from different issuers: Sparkline Capital and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DTAN and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTAN и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор