PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSX с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DSX и ZIM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности DSX и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diana Shipping Inc. (DSX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.29%
16.97%
DSX
ZIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSX:

-1.02

ZIM:

1.65

Коэф-т Сортино

DSX:

-1.43

ZIM:

2.19

Коэф-т Омега

DSX:

0.83

ZIM:

1.29

Коэф-т Кальмара

DSX:

-0.36

ZIM:

1.68

Коэф-т Мартина

DSX:

-1.89

ZIM:

7.18

Индекс Язвы

DSX:

17.14%

ZIM:

18.40%

Дневная вол-ть

DSX:

31.68%

ZIM:

80.16%

Макс. просадка

DSX:

-96.33%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

DSX:

-90.02%

ZIM:

-45.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSX:

$230.34M

ZIM:

$2.22B

EPS

DSX:

$0.05

ZIM:

$11.94

Цена/прибыль

DSX:

36.80

ZIM:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

DSX:

$231.15M

ZIM:

$8.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

DSX:

$88.04M

ZIM:

$2.57B

EBITDA (12 мес.)

DSX:

$87.44M

ZIM:

$3.46B

Доходность по периодам

С начала года, DSX показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 135.40%.


DSX

С начала года

-32.15%

1 месяц

-14.29%

6 месяцев

-33.24%

1 год

-31.93%

5 лет

2.22%

10 лет

-6.74%

ZIM

С начала года

135.40%

1 месяц

-18.33%

6 месяцев

14.01%

1 год

132.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSX c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diana Shipping Inc. (DSX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.011.65
Коэффициент Сортино DSX, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.402.19
Коэффициент Омега DSX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.29
Коэффициент Кальмара DSX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.561.68
Коэффициент Мартина DSX, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.847.18
DSX
ZIM

Показатель коэффициента Шарпа DSX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSX и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.01
1.65
DSX
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSX и ZIM

Дивидендная доходность DSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что меньше доходности ZIM в 26.36%


TTM202320222021
DSX
Diana Shipping Inc.
12.70%20.20%21.27%2.36%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
26.36%64.84%160.27%7.65%

Просадки

Сравнение просадок DSX и ZIM

Максимальная просадка DSX за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSX и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.60%
-45.98%
DSX
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности DSX и ZIM

Текущая волатильность для Diana Shipping Inc. (DSX) составляет 16.72%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что DSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.72%
19.96%
DSX
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSX и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diana Shipping Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab