PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSX с SB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DSX и SB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DSX и SB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diana Shipping Inc. (DSX) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.32%
-39.11%
DSX
SB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSX:

-1.02

SB:

-0.24

Коэф-т Сортино

DSX:

-1.43

SB:

-0.13

Коэф-т Омега

DSX:

0.83

SB:

0.99

Коэф-т Кальмара

DSX:

-0.36

SB:

-0.12

Коэф-т Мартина

DSX:

-1.89

SB:

-0.41

Индекс Язвы

DSX:

17.14%

SB:

18.57%

Дневная вол-ть

DSX:

31.68%

SB:

31.69%

Макс. просадка

DSX:

-96.33%

SB:

-97.38%

Текущая просадка

DSX:

-90.02%

SB:

-65.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSX:

$230.34M

SB:

$381.20M

EPS

DSX:

$0.05

SB:

$0.90

Цена/прибыль

DSX:

36.80

SB:

3.97

PEG коэффициент

DSX:

-0.83

SB:

-1.07

Общая выручка (12 мес.)

DSX:

$231.15M

SB:

$318.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

DSX:

$88.04M

SB:

$150.20M

EBITDA (12 мес.)

DSX:

$87.44M

SB:

$174.64M

Доходность по периодам

С начала года, DSX показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у SB с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции DSX уступали акциям SB по среднегодовой доходности: -6.74% против 0.15% соответственно.


DSX

С начала года

-32.15%

1 месяц

-14.29%

6 месяцев

-33.24%

1 год

-31.93%

5 лет

2.22%

10 лет

-6.74%

SB

С начала года

-8.47%

1 месяц

-20.32%

6 месяцев

-38.90%

1 год

-7.53%

5 лет

18.76%

10 лет

0.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSX c SB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diana Shipping Inc. (DSX) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.01-0.24
Коэффициент Сортино DSX, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.40-0.13
Коэффициент Омега DSX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.840.99
Коэффициент Кальмара DSX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.36-0.12
Коэффициент Мартина DSX, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.84-0.41
DSX
SB

Показатель коэффициента Шарпа DSX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа SB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSX и SB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.01
-0.24
DSX
SB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSX и SB

Дивидендная доходность DSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что больше доходности SB в 4.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DSX
Diana Shipping Inc.
12.70%20.20%21.27%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SB
Safe Bulkers, Inc.
4.30%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%5.63%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DSX и SB

Максимальная просадка DSX за все время составила -96.33%, примерно равная максимальной просадке SB в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSX и SB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-88.02%
-65.39%
DSX
SB

Волатильность

Сравнение волатильности DSX и SB

Diana Shipping Inc. (DSX) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Safe Bulkers, Inc. (SB) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что DSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.72%
8.70%
DSX
SB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSX и SB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diana Shipping Inc. и Safe Bulkers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab