PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSX с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DSX с O

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSX (Diana Shipping Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. DSX operates in Marine Shipping (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, DSX returned 1.98%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSX и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diana Shipping Inc. (DSX) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSX показывает доходность 27.57%, что значительно выше, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции DSX уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.98% против 4.51% соответственно.

DSX

1 день
-0.47%
1 месяц
-8.70%
6 месяцев
1.33%
С начала года
27.57%
1 год
35.60%
3 года*
-11.39%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
1.98%

O

1 день
3.94%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
11.13%
С начала года
19.70%
1 год
22.19%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSX и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSX
Diana Shipping Inc.		27.57%-13.29%-28.12%-11.15%18.18%134.77%-37.94%-2.20%-21.87%34.77%
O
Realty Income Corporation		19.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between DSX and O is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2005 г.

0.17

The correlation between DSX and O shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSX:

$259.43M

O:

$61.31B

EPS

DSX:

$0.39

O:

$1.32

Коэффициент P/E

DSX:

5.34

O:

49.88

Коэффициент PEG

DSX:

0.43

O:

4.06

Коэффициент P/S

DSX:

1.10

O:

6.74

Общая выручка (12 мес.)

DSX:

$213.34M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

DSX:

$85.80M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

DSX:

$103.02M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diana Shipping Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с DSX:
DSX с ZIMDSX с SB
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

DSX vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSX
Ранг доходности на риск DSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSX c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diana Shipping Inc. (DSX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.33

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.87

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.01

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

4.57

-1.54

DSX vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSX и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSX и O

Максимальная просадка DSX за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSX и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-48.45%

-47.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-11.10%

-19.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.20%

-26.49%

-33.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.03%

-34.48%

-36.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.94%

-48.28%

-30.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.68%

-0.97%

-87.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.29%

-9.19%

-61.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.78%

4.86%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DSX и O

Diana Shipping Inc. (DSX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что DSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

6.93%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.72%

13.10%

+21.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.58%

16.74%

+30.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

19.06%

+27.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.85%

25.67%

+27.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSX и O

Дивидендная доходность DSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности O в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSX
Diana Shipping Inc.		1.90%2.41%11.99%20.20%23.08%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		4.93%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSX и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diana Shipping Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
54.73M
1.55B
(DSX) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DSX и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diana Shipping Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.9%
0
Активы портфеля
DSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.20M при выручке в 54.73M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.23M при выручке в 54.73M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.15M при выручке в 54.73M, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

DSX and O have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSX has higher volatility (11.51%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, DSX dropped -96.20% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSX и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор