PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTX с PATN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DSTX tracks the Distillate Fundamental Stability & Value Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, DSTX returned 22.71% vs 65.22% for PATN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DSTX charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 37.02%.

DSTX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.23%
6 месяцев
3.89%
1 год
22.71%
3 года*
16.20%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—

PATN

1 день
1.53%
1 месяц
1.35%
С начала года
37.02%
6 месяцев
37.75%
1 год
65.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTX и PATN

2026 (YTD)20252024
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		4.23%41.71%-6.29%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		37.02%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between DSTX and PATN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.83

The correlation between DSTX and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTX и PATN

Секторы
DSTX
PATN

Технологии

20.6%
52.5%

Промышленность

15.0%
14.8%

Сырьевые материалы

14.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.0%

Здравоохранение

8.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

7.3%
6.1%

Энергетика

4.1%
2.1%

Финансовые услуги

4.0%
0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DSTX
20.6%
PATN
52.5%

Промышленность

DSTX
15.0%
PATN
14.8%

Сырьевые материалы

DSTX
14.6%
PATN
2.4%

Потребительский циклический сектор

DSTX
13.9%
PATN
7.0%

Здравоохранение

DSTX
8.2%
PATN
9.4%

Потребительский защитный сектор

DSTX
8.1%
PATN
5.2%

Коммуникационные услуги

DSTX
7.3%
PATN
6.1%

Энергетика

DSTX
4.1%
PATN
2.1%

Финансовые услуги

DSTX
4.0%
PATN
0.5%

Недвижимость

DSTX

-

PATN

-

Коммунальные услуги

DSTX

-

PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с DSTLDSTX с VXUS
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с ENHIPATN с SEIEPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BIDDPATN с AVIV

Доходность на риск

DSTX vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSTXPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.75

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.36

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.55

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

17.62

-11.40

DSTX vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSTX и PATN

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTXPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-16.77%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-14.40%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-3.51%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-3.17%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.71%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и PATN

Текущая волатильность для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) составляет 5.01%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что DSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTXPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

12.22%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

21.41%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

23.86%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

22.24%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

22.24%

-5.41%

Сравнение комиссий DSTX и PATN

DSTX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и PATN

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности PATN в 1.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		3.10%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.58%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTX and PATN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (12.22%) compared to DSTX (5.01%). In terms of maximum drawdown, DSTX dropped -33.67% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 65.22% vs 22.71% for DSTX. On fees, DSTX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DSTX has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 65.22% return vs 22.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

DSTX has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.58% for PATN.

DSTX tracks Distillate Fundamental Stability & Value Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: Distillate Capital and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for DSTX and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTX и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор